Κόβουμε τα καπάκια από τα κολοκυθάκια και λίγο από τον πάτο. Τα αδειάζουμε και κρατάμε τη σάρκα από τα 3. Δεν κόβουμε πολύ τον πάτο για να μην φύγει η γέμιση.
Σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο για περίπου 2 λεπτά. Προσθέτουμε το καρότο, τη σάρκα από το κολοκυθάκι και μαγειρεύουμε για άλλα 2 λεπτά. Ρίχνουμε το ρύζι, το λεμόνι (ξύσμα και χυμό) και το νερό και αφήνουμε για 5 – 7 λεπτά, μέχρι το ρύζι να απορροφήσει το νερό. Αφαιρούμε από το μάτι.
Προσθέτουμε, αλάτι, πιπέρι, τα μυρωδικά και ανακατεύουμε πολύ καλά.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς.
Γεμίζουμε τα κολοκυθάκια μέχρι πάνω (3/4).
Τα τοποθετούμε σε ένα ταψί 35×25 εκ., ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ρίχνουμε μέσα το ζωμό λαχανικών.
Κλείνουμε πάρα πολύ καλά το ταψί με 5 – 6 κομμάτια αλουμινόχαρτου, ώστε να μην φεύγει από πουθενά ο ατμός.
Ψήνουμε για 50 λεπτά.
Για την κρεμα λεμονιου
Σε μία μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά λιώνουμε το βούτυρο, ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι και με έναν αυγοδάρτη ανακατεύουμε συνέχεια, ώστε να διαλυθεί καλά.
Ρίχνουμε το ζεστό ζωμό και το γάλα και ανακατεύουμε γρήγορα, προσέχοντας να μην μας σβολιάσει.
Σε ένα μικρό μπολ χτυπάμε τον κρόκο αυγού, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και ζωμό από την κατσαρόλα ανακατεύοντας. Ρίχνουμε το μείγμα του αυγού σιγά στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε πάντα σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να αρχίζει να πήζει.
Σερβίρουμε τα κολοκυθάκια, περιχύνουμε με την κρέμα λεμονιού και γαρνίρουμε με τον άνηθο.