Προθερμαίνουμε μια μικρή κατσαρόλα σε μέτρια θερμοκρασία. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και τις πιπεριές και τσιγαρίζουμε για περίπου 10 λεπτά.
Συνεχίζουμε προσθέτοντας την καπνιστή πάπρικα, τον πελτέ, τις τριμμένες τομάτες και το θυμάρι. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια και σιγοβράζουμε για 25 – 30 λεπτά μέχρι η σάλτσα να πήξει και να μην έχει υγρά. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τη φέτα, ανακατεύουμε και διορθώνουμε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι.
Με ένα πολτοποιητή χειρός ή με ένα μούλτι πολτοποιούμε τη σάλτσα και αφήνουμε να κρυώσει καλά.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς στον αέρα.
Αλευρώνουμε ελαφρώς μια καθαρή επιφάνεια εργασίας και με έναν πλάστη ανοίγουμε ελάχιστα την αφράτη ζύμη για λουκανοπιτάκια. Κόβουμε τη ζύμη κάθετα στα 3 κομμάτια και το κάθε μέρος και αυτό στα 2 δημιουργώντας 6 κομμάτια εύκολης ζύμης για λουκανικοπιτάκια.
Κόβουμε τα λουκάνικα σε μήκος, 2 δάχτυλα λιγότερο από το μήκος που έχει κάθε κομμάτι σφολιάτας και στη συνέχεια με ένα κουτάλι απλώνουμε 2 κ.σ. από την κρύα σάλτσα (απλώνουμε με προσοχή αφήνοντας περιμετρικά περιθώριο). Πασπαλίζουμε με λίγη γραβιέρα και στο τέλος τοποθετούμε το λουκάνικο πάνω από αυτά. Ανασηκώνουμε τις πλευρές από αριστερά και δεξιά και ρολάρουμε προς τα μέσα έτσι ώστε να καλυφθεί εντελώς. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες λουκανικόπιτες.
Μεταφέρουμε τις λουκανικόπιτες σε ένα ταψί στο οποίο έχουμε βάλει χαρτί ψησίματος και με ένα πινέλο αλειφθούμε την επιφάνεια της σφολιάτας. Πασπαλίζουμε με σουσάμι.
Ψήνουμε στο φούρνο για 30-35 λεπτά ή μέχρι να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα και να φουσκώσει καλά η σφολιάτα.